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Laboratoire de Finance des Marchés de l'Energie

Projet de recherche commun entre l’Université Paris Dauphine, l'école Polytechnique, le Centre de Recherche en Economie et en Statistique (CREST) et la R&D du groupe EDF.

Créé en même temps que la Chaire Dauphine Ecole Polytechnique EDF - CA CIB« Finance et Développement Durable – Approches Quantitatives », il a pour vocation d’accueillir des chercheurs de toutes institutions académiques désireux de travailler avec des ingénieurs-chercheurs de la R&D d'EDF sur les problématiques d’économie mathématique et de finance quantitative de long terme du secteur énergétique.

Actualité

Renouvellements de la Chaire FDD et du Laboratoire FiME 

Nous avons le plaisir d’annoncer le renouvellement de la Chaire FDD et de l’Initiative de Recherche « Laboratoire FiME », à partir du 1er janvier 2022 et pour 5 années supplémentaires. Ce renouvellement a été rendu possible par le soutien et l’engagement exceptionnels des partenaires qui accompagnent ces projets depuis leurs débuts en 2006 :
- les mécènes, EDF R&D et le Crédit Agricole - CIB ;
- les partenaires académiques, l’Université Paris-Dauphine et l’École Polytechnique ;
- la Fondation Institut Europlace de Finance et l’Institut Louis Bachelier qui hébergent ces deux projets sur les plans juridique, administratif et organisationnel. (Suite du communiqué)

Open-source stochastic optimization library

The STochastic OPTimization library (StOpt) aims at providing tools in C++ for solving some stochastic optimization problems encountered in finance or in the industry. A python binding is available for some C++ objects provided permitting to easily solve an optimization problem by regression.

Different methods are available : dynamic programming methods based on Monte Carlo  with regressions (global, local and  sparse regressors), for underlying states following;  some uncontrolled Stochastic Differential Equations  ;  Semi-Lagrangian methods for Hamilton Jacobi Bellman general equations for underlying states following some controlled  Stochastic Differential Equations  and Stochastic Dual Dynamic Programming methods to deal with stochastic stocks management problems in high dimension

Derniers rapports de recherche

23
Jan
2024

Deep Learning Algorithms for FBSDEs with Jumps: Applications to Option Pricing and a MFG Model for Smart Grids - C. Alasseur, Z. Bensaid, R. Dumitrescu, X. Warin

Les auteurs développent plusieurs algorithmes numériques d'apprentissage profond pour des systèmes couplés de type forward-backward d’équations différentielles stochastiques à sauts. Pour évaluer la performance de solveurs, plusieurs expériences numériques sont réalisées. Cette méthode est appliquée à: (1) l'évaluation des produits dérivés dans des modèles à sauts  et (2) à la résolution d'un système forward-backward...
05
Déc
2023

Impact of public policies on the dynamics of energy retrofit and fuel poverty in mainland France - C. Chaton

De nombreuses politiques publiques incitent les ménages, fiscalement ou financièrement, à rénover leur logement pour améliorer leur efficacité énergétique. L'objectif de cette étude est de présenter la structure d'un nouveau modèle de microsimulation qui permet d’une part, analyser le potentiel des politiques publiques différenciées sur le dynamique de rénovation énergétique des logements et d’autre...
19
Sep
2023

Is it sensible to invest in home energy renovation? - C. Chaton & S. Zitouni

Pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, nécessaire pour atteindre neutralité carbone d’ici 2050, différents mécanismes de subvention/d'aide pour rénovation de logements ont été mis en place. Ces subventions/aides sont efficaces si elles sont ciblées. En mettant en avant des effets secondaires non monétaires comme l’un des paramètres clés du l’efficacité des politiques, nous...

Prochains séminaires - 14h à l'IHP

  1. Séminaire FDD-FiME

    22 mars @ 14 h 30 min - 15 h 30 min
  2. Séminaire FDD-FiME

    5 avril @ 14 h 30 min - 15 h 30 min
  3. Séminaire FDD-FiME

    26 avril @ 14 h 30 min - 15 h 30 min
  4. Séminaire FDD-FiME

    24 mai @ 14 h 30 min - 15 h 30 min
  5. Séminaire FDD-FiME

    7 juin @ 14 h 30 min - 15 h 30 min