A survey of electricity spot and futures price models for risk management applications - T. Deschatre, O. Féron, and P. Gruet

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Nov

Cet article présente l'ensemble des modèles de prix de l'électricité proposés dans la littérature depuis l'ouverture des marchés de l'électricité. Les auteurs se concentrent sur les modèles de prix appliqués à la tarification financière et à la gestion des risques. Les modèles sont classés en fonction de leur capacité à représenter le comportement aléatoire des prix et de certaines de leurs caractéristiques. En particulier, cette classification aide les utilisateurs à choisir quel(s) modèle(s) sont les plus adaptés à leurs problèmes particuliers de gestion des risques.

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