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M. Bernhart, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Journal of Financial Mathematics Janvier 2012

R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane in Numerical Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012

X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance, ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Janvier 2012

G. Benedetti, L. Campi à paraître dans SIAM Journal on Optimization and Control Janvier 2012

R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012

J.F. Bonnans, Z. Cen, Th. Christel à paraître dans Numerical Methods in Finance Janvier 2012

Adrien Nguyen Huu We study the situation of an investor-producer who can trade on a financial market in continuous time and can transform some assets into others by means of a discrete time production system, in order to price and hedge derivatives on produced goods. This general framework covers the interesting case of an electricity producer who wants to hedge a financial position and can trade commodities which are also inputs for his system. This extends the framework of Bouchard & Nguyen Read more [...]

J. F. Bonnans, Z. Cen, T. Christel à paraître dans Annals of Operations Research Décembre 2011

A. Galichon, M. Henry Review of Economic Studies 78(4), pp 1264-1298 - Décembre 2011 Plus d'infos.

B. Bouchard, X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance Décembre 2011