Category Publications
Technology transition to electric mobility
R. Aïd, I. Ben Tahar In Commodities, Energy and Environmental Finance, ed. M. Ludkovki, R. Sircar & R. Aïd, Fields Institute Communication Series, Springer, 2015.
A note on market completeness with American put options
L. Campi A paraître dans Musiela Festschrift, Springer Juin 2012
Comonotonic measures of multivariate risks
I. Ekeland, A. Galichon, M. Henry à paraître dans Mathematical Finance Juin 2012 Plus d’infos.
Discrete-time Approximation of Multidimensional BSDEs with oblique reflections
J.-F. Chassagneux, R. Elie, I. Kharroubi à paraître dans Annals of Applied Probability Juin 2012 Plus d’infos.
Dual theory of choice with multivariate risks
A. Galichon, M. Henry à paraître dans Journal of Economic Theory Juin 2012
Error estimates for the logarithmic barrier method in stochastic linear quadratic optimal control problems
F. J. Bonnans, F. Silva à paraître dans Systems and Control Letters – Juin 2012
Joint Econometric Modeling of Spot Electricity Prices, Forward and Options
A. Monfort, O. Féron à paraître dans Journal of Financial Derivatives Juin 2012
Multivariate utility maximization with proportional transaction costs and random endowment
G. Benedetti, L. Campi à paraître dans SIAM Journal on Optimization and Control Juin 2012
No arbitrage of the second kind for high production regime in discrete time production-investment models with proportional transaction costs
B. Bouchard, A. Nguyen Huu à paraître dans Mathematical Finance Juin 2012