Category Publications

Juin
2012

Variance Optimal hedging for continuous time additive processes and applications

S. Goutte, N. Oudjane, F. Russo à paraître dans Journal of Computational Finance Juin 2012

Avr
2012

A conditionally heteroskedastic model with time-varying coefficients for daily gas spot prices

N. Regnard, J.-M. Zakoïan à paraître dans Energy Economics Avril 2012 Plus d’infos.

Mar
2012

Competition and environmental policies in an electricity sector

C. Chaton, M.-L. Guillerminet révision pour Enery Economics Mars 2012

Mar
2012

Proposal for a simple mechanism to encourage capital investment in electricity generation capacity: illusion or reality?

C. Chaton, F. Hermon, V. Pignon à paraître dans OPEC Energy Review Mars 2012

Mar
2012

Real Asset Valuation under imperfect competition: Can we forget About Market Fundamentals?

C.Chaton, L. Durand-Viel révision pour Journal of Economics and Management Strategy Mars 2012

Jan
2012

A finite dimensional approximation for pricing moving average options

M. Bernhart, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Journal of Financial Mathematics Janvier 2012

Jan
2012

An introduction to particle methods in finance

R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane in Numerical Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012

Jan
2012

Gas storage hedging

X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance, ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Janvier 2012

Jan
2012

Multivariate utility maximization with proportional transaction costs and random endowment

G. Benedetti, L. Campi à paraître dans SIAM Journal on Optimization and Control Janvier 2012

Jan
2012

Numerical Methods in Finance

R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012

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