Category Publications

Jan
2012

Sensitivity analysis of energy contracts by stochastic programming techniques

J.F. Bonnans, Z. Cen, Th. Christel à paraître dans Numerical Methods in Finance Janvier 2012

Déc
2011

Energy contracts management by stochastic programming techniques

J. F. Bonnans, Z. Cen, T. Christel à paraître dans Annals of Operations Research Décembre 2011

Déc
2011

Inference in models with multiple equilibria

A. Galichon, M. Henry Review of Economic Studies 78(4), pp 1264-1298 - Décembre 2011 Plus d'infos.

Déc
2011

Monte-Carlo valorisation of American options: facts and new algorithms to improve existing methods - RR-FiME-10-07

B. Bouchard, X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance Décembre 2011

Déc
2011

Quasi-sure Stochastic Analysis through Aggregation

M. Soner, N. Touzi, J. Zhang à paraître dans Electronic Journal of Probability Décembre 2011

Déc
2011

Swing options valuation: a BSDE with constrained jumps approach

M. Bernhart, H. Pham, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Numerical Methods in Finance ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Décembre 2011

Nov
2011

An arbitrage-free interest rate model, consistent with economic constraints for long-term asset liability management - RR-FiME-09-06

R. Aïd, O. Féron, N. Touzi, C. Vialas à paraître dans Bankers, Markets & Investors Novembre 2011 Plus d'infos.

Oct
2011

A new adaptive Monte Carlo method for variance reduction : applications to VaR computations and option pricing

F. Le Gland, N. Oudjane soumis Octobre 2011

Oct
2011

Estimation of Covariance Matrices Based on Hierarchical Inverse-Wishart Priors

M. Bourriga, O. Féron soumis Octobre 2011

Oct
2011

Gas Release and Transport Capacity Investment as Instruments to Foster Competition in Gas Markets

C. Chaton, F. Gasmi, M.-L. Guillerminet, J. D. Oviedo soumis Octobre 2011

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