M. Bernhart, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Journal of Financial Mathematics Janvier 2012
Category Publications
Dec
2011
Swing options valuation: a BSDE with constrained jumps approach
in Publications
M. Bernhart, H. Pham, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Numerical Methods in Finance ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Décembre 2011
Dec
2011
Quasi-sure Stochastic Analysis through Aggregation
in Publications
M. Soner, N. Touzi, J. Zhang à paraître dans Electronic Journal of Probability Décembre 2011
Dec
2011
Monte-Carlo valorisation of American options: facts and new algorithms to improve existing methods - RR-FiME-10-07
in Publications
B. Bouchard, X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance Décembre 2011
Dec
2011
Inference in models with multiple equilibria
in Publications
A. Galichon, M. Henry Review of Economic Studies 78(4), pp 1264-1298 - Décembre 2011 Plus d'infos.
Dec
2011
Energy contracts management by stochastic programming techniques
in Publications
J. F. Bonnans, Z. Cen, T. Christel à paraître dans Annals of Operations Research Décembre 2011
Nov
2011
An arbitrage-free interest rate model, consistent with economic constraints for long-term asset liability management - RR-FiME-09-06
in Publications
R. Aïd, O. Féron, N. Touzi, C. Vialas à paraître dans Bankers, Markets & Investors Novembre 2011 Plus d'infos.
Oct
2011
L2 density estimation under constraints- RR-FiME-09-03
in Publications
N. Oudjane, F. Russo à paraître dans ESAIM Octobre 2011
Oct
2011
Gas Release and Transport Capacity Investment as Instruments to Foster Competition in Gas Markets
in Publications
C. Chaton, F. Gasmi, M.-L. Guillerminet, J. D. Oviedo soumis Octobre 2011
Oct
2011
Estimation of Covariance Matrices Based on Hierarchical Inverse-Wishart Priors
in Publications
M. Bourriga, O. Féron soumis Octobre 2011
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