Ergodic control of a heterogeneous population and application to electricity pricing // Q. Jacquet, W. van Ackooij, C. Alasseur & S. Gaubert

5
Mai

Nous considérons un modèle de tarification dynamique, dans lequel une population de clients peut changer à tout moment de contrat en fonction des conditions tarifaires et de caractéristiques propres à chaque client, comme l'inertie (propension à rester chez le même fournisseur). Un fournisseur cherche alors à maximiser son revenu moyen par unité de temps, en supposant que la population est de taille infinie (limite ‘champ moyen’).
Nous présentons une application issue de la tarification de l'énergie, et nous résolvons ce problème en appliquant un algorithme d'itération sur les valeurs relatives. Lorsque l'inertie de certains clients est suffisante, la stratégie optimale donne lieu à des politiques de tarification cycliques, s'interprétant comme des rabais occasionnels.

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