Ivar Ekeland (U. Paris Dauphine) – La formation du prix des matières premières

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Ivar Ekeland (U. Paris Dauphine) – La formation du prix des matières premières

24 février

Ceci est un travail joint avec Edouard Jaeck, Delphine Lautier et Bertrand Villeneuve. Nous présentons un modèle simple, où producteurs, stockeurs et spéculateurs interviennent sur un marché physique au comptant et un marché de contrats à terme. A chaque période, une quantité aléatoire arrive sur le marché, et les prix sur le marché au comptant et sur le marché à terme s’ajustent en conséquence des décisions prises par les agents. Nous montrons qu’il existe pour ceux-ci une stratégie markovienne qui est optimale sur chaque période. Nous donnons également un algorithme de calcul, et obtenons quelques faits stylisés.

Détails

Date :
24 février