Session 1 Statistiques pour les marchés financiers et d’énergie
L'importance grandissante des marchés de court-terme appelle au développement de nouveaux outils statistiques, parfois inspirés de la finance de marché traditionnelle, pour comprendre leurs mécanismes et caractériser l'évolution de leurs prix. Lors de cette session nous nous intéresserons d'abord à une modélisation avancée de la volatilité des prix sur des marchés financiers. Ensuite nous verrons une application d'un Read more [...]
