FERON Olivier

1
Juil

olivier_feron

1 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
FRANCE

Email. olivier-2.feron@edf.fr

Fonction :

Affiliation :

Domaines de recherche

Modélisation statistique

Gestion des risques et valrisation sur les marchés de l'énergie

Estimation (estimation bayésienne, filtrage, Mone Carlo par Chaîne de Markov)

Enseignement et Formation

"Introduction aux marchés de l'énergie", cours de Master 2 M2MO, Université Paris-Diderot

" Calibration de modèles en finance", cours de Master 2 ISF, Université PAris-Dauphine

Encadrement de projets en statistique et finance, ENSIIE

Encadrement de TD de probabilités, Ecle des Mines de Paris

Travaux

Work in progress

Modélisation multi-commodités pour la gestion des risques sur les marchés de l'énergie (Thèse de Thomas Deschatre, dirigée par MArc Hoffmann, professeur à l'Université Paris-Dauphine).

Inférence statistique pour les processus de diffusion dans un cadre de modélisation des prix sur les marchés de l'énergie (Thèse de Pierre Gruet, dirigée par Huyen Pham, professeur à l'Université Paris-Diderot, co-encadrée par Marc Hoffmann, professeur à l'Université Paris-Dauphine.

Modélisation structurelle des prix d'électricité

Echantillonnage de champs gaussien en grande dimension

Parutions

[5] O. Féron et E. Daboussi, « Calibration of Electricity price models », à paraître dans Commodities, Energy and Environmental Finance, Fields Institute Communications, 2014.

[4] A. Monfort et O. Féron, « Joint econometric modeling of spot electricity prices, forwards and options », Review of derivatives research, 15(3): 217-256, 2012.

[3] F. Orieux, O. Féron et J.F. Giovannelli, « Sampling high-dimensional Gaussian distributions for general linear inverse problems », IEEE Signal Processing Letters, 19(5): 251-254, 2012.

[2] M. Bouriga et O. Féron, « Estimation of covariance matrix based on hierarchical inverse-Wishart priors », Journal of Statistical Planning and Inference, 143(4): 795-808, 2012.

[1] R. Aïd, O. Féron et N. Touzi, « An arbitrage-free interest rate model consistent with economic constraints for long-term asset liability management », Bankers, Markets & Investors, 116: 4-19, 2012.

Colloques internationaux

 [6] C. Alasseur, M. Da Silva et O. Féron, « A structural model for electricity spot and forward for coupled markets », in Energy Finance Conference, Erice, Italie, 2014.

[5] O. Féron et E. Daboussi, « Commodity price modeling in EDF. Parameter estimation and calibration », in Workshop on Electricity, Energy and Commodities Risk Management, Fields Institute, Toronto, Canada, 2013.

[4] M. Bouriga, O. Féron, J. M. Marin et C. Robert, « Objective Bayesian model selection and estimation for non-decomposable Gaussian graphical models », in Workshop on Bayesian Inference for Latent Gaussian Models with Applications, Zurich, Suisse, 2011.

[3] M. Bouriga, O. Féron, J. M. Marin et C. Robert, « Bayesian estimation of a covariance matrix. Application for Asset and Liabiliy Management », in International Society for Bayesian Analysis, Benidorn, Espagne, 2010.

[2] R. Aïd, O. Féron et N. Touzi, « Automatic calibration of HJM models from long-term economic expectations », in Fourth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Ravello, Italie, 2010.

[1] O. Féron et N. touzi, « An HJM modeling of the yield curve that fits historical data and respects exogeneous constraints », in Conference on Optimization and Practices in Industry COPI’08, Paris, France, 2008.

 Colloques nationaux

 [3] O. Féron, S. Goutte et N. Langrené, « Valorisation et couverture sur les marchés de l’énergie », Minisymposium  Finance des marchés de l’énergie, in  Congrès SMAI, Seignosse, France, 2013.

[2] O. Féron, F. Orieux et J. F. Giovannelli, « Échantillonnage de champs gaussiens de grande dimension », in 42èmes Journées de Statistique, Marseille, France, 2010.

[1] M. Bouriga, O. Féron, J. M. Marin et C. Robert, « Modélisation bayésienne hiérarchique pour l’estimation de matrice de covariance - Application à la gestion actif-passif de portefeuilles financiers », in 42èmes Journées de Statistique, Marseille, France, 2010.

Séminaires et groupes de travail

 [7] O. Féron, « Commodity price modeling in EDF. Parameter estimation and calibration », in GT-Séminaire Probabilité, Statistiques, Contrôle – ENSTA, Paris, 2014.

[6] O. Féron et A. Monfort « Joint econometric modelling of spot electricity prices, forwards and options », in Workshop on Models and numerical methods for pricing and hedging, EDF R&D, Clamart, France, 2012.

[5] O. Féron et G. Hallez, « Two-factor model calibration », in Workshop on Models and numerical methods for pricing and hedging », EDF R&D, Clamart, France, 2012.

[4] O. Féron, « Price modeling for risk management: the two-factor model », in Workshop on Valuation of Spread Options, DirCOT, La Défense, France, 2012.

[3] O. Féron, « A structural risk-neutral model »,  in Workshop on Valuation of Spread Options, DirCOT, La Défense, France, 2012.

[2] O. Féron et A. Monfort, « Approche économétrique affine des prix spot et à terme d’électricité », in Séminaire FiME, 2010.

[1] O. Féron, F. Orieux et J. F. Giovannelli, « Échantillonnage de champs gaussiens de grande dimension », in Séminaire BigMC, Paris, France, 2010.

Thèses

[1] M. Bouriga, Estimation de matrices de covariances. Application à la gestion des risques  Marché et financiers d’EDF., Thèse de doctorat, Université Paris-Dauphine, avril 2012. Directeur de thèse : C. Robert, professeur à l'Université Paris-Dauphine, co-encadrant : J.M. Marin, professeur à l'Université de Montpellier.

Expériences professionnelles

Ingénieur Chercheur/ Expert chez EDF R&D depuis 2006