FERON Olivier

1
Juil

olivier_feron

1 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
FRANCE

Email. olivier-2.feron@edf.fr

Fonction :

Affiliation :

Domaines de recherche

Modélisation statistique

Gestion des risques et valrisation sur les marchés de l’énergie

Estimation (estimation bayésienne, filtrage, Mone Carlo par Chaîne de Markov)

Enseignement et Formation

« Introduction aux marchés de l’énergie », cours de Master 2 M2MO, Université Paris-Diderot

 » Calibration de modèles en finance », cours de Master 2 ISF, Université PAris-Dauphine

Encadrement de projets en statistique et finance, ENSIIE

Encadrement de TD de probabilités, Ecle des Mines de Paris

Travaux

Work in progress

Modélisation multi-commodités pour la gestion des risques sur les marchés de l’énergie (Thèse de Thomas Deschatre, dirigée par MArc Hoffmann, professeur à l’Université Paris-Dauphine).

Inférence statistique pour les processus de diffusion dans un cadre de modélisation des prix sur les marchés de l’énergie (Thèse de Pierre Gruet, dirigée par Huyen Pham, professeur à l’Université Paris-Diderot, co-encadrée par Marc Hoffmann, professeur à l’Université Paris-Dauphine.

Modélisation structurelle des prix d’électricité

Echantillonnage de champs gaussien en grande dimension

Parutions

[5] O. Féron et E. Daboussi, « Calibration of Electricity price models », à paraître dans Commodities, Energy and Environmental Finance, Fields Institute Communications, 2014.

[4] A. Monfort et O. Féron, « Joint econometric modeling of spot electricity prices, forwards and options », Review of derivatives research, 15(3): 217-256, 2012.

[3] F. Orieux, O. Féron et J.F. Giovannelli, « Sampling high-dimensional Gaussian distributions for general linear inverse problems », IEEE Signal Processing Letters, 19(5): 251-254, 2012.

[2] M. Bouriga et O. Féron, « Estimation of covariance matrix based on hierarchical inverse-Wishart priors », Journal of Statistical Planning and Inference, 143(4): 795-808, 2012.

[1] R. Aïd, O. Féron et N. Touzi, « An arbitrage-free interest rate model consistent with economic constraints for long-term asset liability management », Bankers, Markets & Investors, 116: 4-19, 2012.

Colloques internationaux

 [6] C. Alasseur, M. Da Silva et O. Féron, « A structural model for electricity spot and forward for coupled markets », in Energy Finance Conference, Erice, Italie, 2014.

[5] O. Féron et E. Daboussi, « Commodity price modeling in EDF. Parameter estimation and calibration », in Workshop on Electricity, Energy and Commodities Risk Management, Fields Institute, Toronto, Canada, 2013.

[4] M. Bouriga, O. Féron, J. M. Marin et C. Robert, « Objective Bayesian model selection and estimation for non-decomposable Gaussian graphical models », in Workshop on Bayesian Inference for Latent Gaussian Models with Applications, Zurich, Suisse, 2011.

[3] M. Bouriga, O. Féron, J. M. Marin et C. Robert, « Bayesian estimation of a covariance matrix. Application for Asset and Liabiliy Management », in International Society for Bayesian Analysis, Benidorn, Espagne, 2010.

[2] R. Aïd, O. Féron et N. Touzi, « Automatic calibration of HJM models from long-term economic expectations », in Fourth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Ravello, Italie, 2010.

[1] O. Féron et N. touzi, « An HJM modeling of the yield curve that fits historical data and respects exogeneous constraints », in Conference on Optimization and Practices in Industry COPI’08, Paris, France, 2008.

 Colloques nationaux

 [3] O. Féron, S. Goutte et N. Langrené, « Valorisation et couverture sur les marchés de l’énergie », Minisymposium  Finance des marchés de l’énergie, in  Congrès SMAI, Seignosse, France, 2013.

[2] O. Féron, F. Orieux et J. F. Giovannelli, « Échantillonnage de champs gaussiens de grande dimension », in 42èmes Journées de Statistique, Marseille, France, 2010.

[1] M. Bouriga, O. Féron, J. M. Marin et C. Robert, « Modélisation bayésienne hiérarchique pour l’estimation de matrice de covariance – Application à la gestion actif-passif de portefeuilles financiers », in 42èmes Journées de Statistique, Marseille, France, 2010.

Séminaires et groupes de travail

 [7] O. Féron, « Commodity price modeling in EDF. Parameter estimation and calibration », in GT-Séminaire Probabilité, Statistiques, Contrôle – ENSTA, Paris, 2014.

[6] O. Féron et A. Monfort « Joint econometric modelling of spot electricity prices, forwards and options », in Workshop on Models and numerical methods for pricing and hedging, EDF R&D, Clamart, France, 2012.

[5] O. Féron et G. Hallez, « Two-factor model calibration », in Workshop on Models and numerical methods for pricing and hedging », EDF R&D, Clamart, France, 2012.

[4] O. Féron, « Price modeling for risk management: the two-factor model », in Workshop on Valuation of Spread Options, DirCOT, La Défense, France, 2012.

[3] O. Féron, « A structural risk-neutral model »,  in Workshop on Valuation of Spread Options, DirCOT, La Défense, France, 2012.

[2] O. Féron et A. Monfort, « Approche économétrique affine des prix spot et à terme d’électricité », in Séminaire FiME, 2010.

[1] O. Féron, F. Orieux et J. F. Giovannelli, « Échantillonnage de champs gaussiens de grande dimension », in Séminaire BigMC, Paris, France, 2010.

Thèses

[1] M. Bouriga, Estimation de matrices de covariances. Application à la gestion des risques  Marché et financiers d’EDF., Thèse de doctorat, Université Paris-Dauphine, avril 2012. Directeur de thèse : C. Robert, professeur à l’Université Paris-Dauphine, co-encadrant : J.M. Marin, professeur à l’Université de Montpellier.

Expériences professionnelles

Ingénieur Chercheur/ Expert chez EDF R&D depuis 2006