MFG model with a long-lived penalty at random jump times: application to demand side management for electricity contracts - C. Alasseur, L. Campi, R. Dumitrescu, J. Zeng

27
Jan

L'article cherche à décrire la dynamique collective d’un marché de fourniture d’électricité dans lequel une fraction des consommateurs ont souscrit un contrat de type « demand side management », contrat par lequel ils s’engagent à réduire leur consommation pendant des durées prédéterminée et à des instants qui leur sont indiqués de manière aléatoire. Les interactions entre consommateurs ont la forme d’un jeu stochastique non-coopératif à somme non-nulle qui, lorsque ces consommateurs sont très nombreux, peut se ramener à un jeu à champ moyen (avec bruit commun, interactions sur le contrôle et sauts aléatoires). Ce jeu peut également être relié à un problème de contrôle centralisé d’un acteur type aggrégateur. Le jeu stochastique non-coopératif équivalent permet alors de décentraliser l’optimisation au niveau des consommateurs et de les piloter par l’envoi d’un signal de prix commun. Les auteurs parviennent à des résultats analytiques et numériques, permettant d’évaluer les effets sur la dynamique globale de variations des différents paramètres du modèle.

 

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