Deep Learning Algorithms for FBSDEs with Jumps: Applications to Option Pricing and a MFG Model for Smart Grids - C. Alasseur, Z. Bensaid, R. Dumitrescu, X. Warin
Les auteurs développent plusieurs algorithmes numériques d'apprentissage profond pour des systèmes couplés de type forward-backward d’équations différentielles stochastiques à sauts. Pour évaluer la performance de solveurs, plusieurs expériences numériques sont réalisées. Cette méthode est appliquée à: (1) l'évaluation des produits dérivés dans des modèles à sauts et (2) à la résolution d'un système forward-backward...