Rapports de recherche

05
Mai
2022

Pierre Gruet

Pierre Gruet EDF Lab Saclay 7 boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU FRANCE E-mail: pierre (dot) gruet (at) edf (dot) fr Position Research engineer at EDF R&D Developer of the Debian GNU/Linux operating system Research topics Statistics of stochastic processes Stochastic control and optimization Finance of electricity markets Publications Thomas Deschatre, Olivier Féron, and PG:...
05
Mai
2022

Ergodic control of a heterogeneous population and application to electricity pricing // Q. Jacquet, W. van Ackooij, C. Alasseur & S. Gaubert

Nous considérons un modèle de tarification dynamique, dans lequel une population de clients peut changer à tout moment de contrat en fonction des conditions tarifaires et de caractéristiques propres à chaque client, comme l'inertie (propension à rester chez le même fournisseur). Un fournisseur cherche alors à maximiser son revenu moyen par unité de temps,...
12
Avr
2022

Robust Operator Learning to Solve PDE / C. Remlinger, J. Mikael & R. Elie

Nous cherchons à résoudre des équations aux dérivées partielles (EDPs) impliquées dans la couverture des risques lorsque l'environnement n'est pas stationnaire. Re-calibrer un modèle de facteurs de risque ou ré-entraîner un modèle pour la résolution chaque fois que les conditions de marché changent est coûteux et insatisfaisant. Reposant sur des réseaux d'opérateurs profonds, notre modèle apprend...
12
Avr
2022

Conditional Loss and Euler Generator for Time Series / C. Remlinger, J. Mikael & R. Elie

Nous présentons trois nouveaux modèles génératifs pour les séries temporelles reposant sur une discrétisation d'Euler d'équations différentielles stochastiques (EDS). Deux de ces méthodes reposent sur l'adaptation des réseaux adversaires génératifs (GAN) au cadre temporel. Le troisième modèle repose sur un unique réseau de neurone et minimise une distance dédiée entre les distributions de probabilité...
12
Avr
2022

Expert Aggregation for Financial Forecasting - C. Remlinger, C. Alasseur, M. Brière & J. Mikael

La précision des algorithmes d'apprentissage automatique dédiés à la prévision de séries temporelles financières peut être instable au cours du temps. Nous proposons d'adapter l'agrégation d'experts en ligne pour remédier à cette difficulté. En combinant plusieurs modèles de prévisions, nous construisons un portefeuille qui s'ajuste dynamiquement aux conditions de marché. Nous mettons en évidence...
01
Déc
2021

Carbon Contract for Differences for the development of low-carbon hydrogen in Europe - C. Chaton & C. Metta-Versmessen

Les « Carbon contracts for Differences » (CCfD) sont un instrument de politique publique visant à « garantir » à un producteur (ici d’hydrogène) un prix du carbone suffisamment élevé pour rendre plus compétitif l’investissement dans une technologie de production alternative moins émissive mais plus coûteuse (typiquement production d’hydrogène par électrolyse, alternative à la production par Vaporeformage (SMR)). L’article propose une...