Swing options valuation: a BSDE with constrained jumps approach

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Déc

1 décembre 2011
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in Publications

M. Bernhart, H. Pham, P. Tankov, X. Warin

à paraître dans Numerical Methods in Finance ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Décembre 2011