Tag Axe « consommateurs »

5
Mai

Ergodic control of a heterogeneous population and application to electricity pricing // Q. Jacquet, W. van Ackooij, C. Alasseur & S. Gaubert

Nous considérons un modèle de tarification dynamique, dans lequel une population de clients peut changer à tout moment de contrat en fonction des conditions tarifaires et de caractéristiques propres à chaque client, comme l'inertie (propension à rester chez le même fournisseur). Un fournisseur cherche alors à maximiser son revenu moyen par unité de temps, en supposant que la population est de taille infinie (limite ‘champ moyen’). Nous présentons une application issue de la tarification Read more [...]

27
Jan

MFG model with a long-lived penalty at random jump times: application to demand side management for electricity contracts - C. Alasseur, L. Campi, R. Dumitrescu, J. Zeng

L'article cherche à décrire la dynamique collective d’un marché de fourniture d’électricité dans lequel une fraction des consommateurs ont souscrit un contrat de type « demand side management », contrat par lequel ils s’engagent à réduire leur consommation pendant des durées prédéterminée et à des instants qui leur sont indiqués de manière aléatoire. Les interactions entre consommateurs ont la forme d’un jeu stochastique non-coopératif à somme non-nulle qui, lorsque ces Read more [...]

18
Nov

Ring the Alarm! Electricity Markets, Renewables, and the Pandemic - David Benatia

The pandemic's impacts on European electricity markets have been enormous, especially in countries with abundant near-zero marginal cost of production like France. This article provides an in-depth quantitative study of the impacts of the crisis on the French electricity sector. During the lockdown episode, France has experienced unparalleled demand reductions (-11.5%) and energy price falls (-40%) resulting in revenue losses of 1.2 billion € (-45%) for market participants. This paper argues that Read more [...]

13
Nov

Equilibrium price in intraday electricity markets - René Aid, Andrea Cosso, and Huyên Pham

We formulate an equilibrium model of intraday trading in electricity markets. Agents face balancing constraints between their customers consumption plus intraday sales and their production plus intraday purchases. They have continuously updated forecast of their customers consumption at maturity with decreasing volatility error. Forecasts are prone to idiosyncratic noise as well as common noise (weather). Agents production capacities are subject to independent random outages, which are each modelled Read more [...]