Thèses

Nicolas Langrené, doctorant Paris Diderot sous la direction de Huyen Pham et Luciano Campi.

La thèse porte sur le développement de méthodes numériques probabilistes pour la résolution de problèmes de permutation optimale (optimal switching). Ces problèmes apparaissent naturellement dans la modélisation des décisions d’investissement.  Au cours de sa thèse, Nicolas Langrené a développé une méthode numérique dont il a montré la vitesse de convergence et qui permet de traiter des problèmes en grande dimension. Il a appliqué cette méthode à un modèle  d’investissement en production d’électricité testé en dimension huit. Le test tient compte des aléas de demande, de deux prix de combustibles, du prix du carbone et des pannes des deux technologies dans lesquelles il est possible d’investir.