Semestre thématique “Statistiques pour les marchés de l’énergie”

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Thomas Deschatre (EDF R&D – FIME) Modeling the dependence between a Poisson process and a continuous semimartingale: an application to electricity spot prices and wind production modeling

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Florentina Paraschiv (NTNU Business School) – A space-time random field model for electricity forward Prices

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