OUDJANE Nadia

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Juil

nadia_oudjane

Domaines de recherche

Méthodes de Monte Carlo et systèmes de particules

  • Application des systèmes de particules en interaction aux statistiques (simulation d’évènements rares et réduction de variance),
  • Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov, algorithmes stochastiques.

Mathématiques financières pour les marchés énergétiques

  • Modélisation des prix, processus de Lévy pour la modélisation des pics de prix,
  • Estimation des paramètres et de la saisonnalité des modèles de prix,
  • Valorisation et couverture d’option en marché complet et incomplet,
  • Méthodes numériques pour la valorisation et le calcul de risque.

Enseignement et Formation

PAST (Professeur associé) à l’université Paris 13

Travaux

Articles dans des journaux ou livres

  1. Musso Christian, Oudjane Nadia and Le Gland François, « Improving regularized Particle Filters », in Sequential Monte Carlo methods in practice, Doucet, A. and Freitas, J.F.D. and Gordon, N. J. editors, Springer-verlag, 2000.
  2. Le Gland François and Oudjane Nadia, « A Robustification approach to stability and to uniform particle approximation of nonlinear filters:  the example of pseudo-mixing signals », in Stochastic Processes and their Applications, No 106 p. 279-316, 2003.
  3. Le Gland François and Oudjane Nadia, « Stability and to uniform approximation of nonlinear filters using the Hilbert metric and application to particle filters », in the Annals of Applied Probability, Vol. 14, No 1 p. 144-187, 2004.
  4. Oudjane Nadia and Rubenthaler Sylvain, « Stability and uniform approximation of nonlinear filters in case of non ergodic signals », in Stochastic Analysis and Applications, Vol. 23, No 3 p. 421-448, 2005.
  5. LeGland François and Oudjane Nadia, « A Sequential Particle Algorithm that Keeps the Particle System Alive », in Stochastic Hybrid Systems : Theory and Safety Critical Applications, Henk Blom and John Lygeros, editors, Lecture Notes in Control and Information Sciences 337, pp. 351-389, Springer, Berlin, 2006.
  6. P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane, B. Rémillard. On the Robustness of the Snell envelope. SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2011, 2, pp. 951-997
  7. R.A. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane (Eds.). Numerical Methods in finance. Bordeaux, June 2010 Series: Springer Proceedings in Mathematics, Vol. 12, 2012, XVII
  8. P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane. Snell envelope with small probability criteria. To appear in the journal : Applied Mathematics and Optimization (2012)
  9. S. Goutte, N. Oudjane and F. Russo. Variance Optimal Hedging for discrete time processes with independent increments. Application to Electricity Markets Journal of Computational Finance., à paraître (2012)
  10. S. Goutte, N. Oudjane and F. Russo. On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process. Journal of Stochastic Analysis and Applications, à paraître (2012)